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发现使用SRTR估计夏普比率偏差的原因时返回序列表现出的依赖,LO(2002)建议使用方差比检验的预试。其他相关工程包括黄(1985),ayadi和片惠英(1994),乌鲁蒂亚(1995),安东尼乌和ergul(1997)和Smith和柳(2003年),等等。

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Lo(2002) 发现使用 SRTR 来估计夏普比率将导致偏见时返回陈列串行依赖性,建议使用方差比检验作为预试。其他相关的工程包括黄 (1985 年)、 亚迪和篇 (1994 年)、 乌鲁蒂亚 (1995 年)、 安东尼屋和埃尔居尔 (1997 年),和史密斯和柳 (2003 年),在许多其他之中。

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发现那使用SRTR估计Sharpe比率导致得倾斜当回归陈列连续依赖性时, Lo (2002)建议使用变异比测试作为预告测验。其他相关工作包括黄(1985), Ayadi和Pyun (1994),乌鲁蒂亚(1995), Antoniou和Ergul (1997)和史密斯和Ryoo (2003),在许多其他中。

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发现那使用SRTR估计Sharpe比率起因偏压,当回归陈列连续依赖性时, Lo( 2002年) 建议使用变异比测试作为预告测验。 其他相关工作包括黄 (1985年), Ayadi和Pyun (1994年), Urrutia (1995年), Antoniou和Ergul (1997年)和史密斯和Ryoo (2003年),在许多其他之中。
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