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我们现在考虑的净额结算的影响与反向6年期互换。

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我们现在以反面考虑用网覆盖影响 6 年的交换。虽然成熟不匹配,我们在二个工具的分数到市场的价值之间会期待一个强负面关联。这是案例,虽然 MtM 值可以随着时间的流逝脱离。因此,不是出乎意料地总数被结网的 EE( 图 4.18) 比单独 EEs 之中的任何一个更小是很多。用网覆盖因素是 21.4%。

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我们现在考虑反向 6 年交换与净额结算影响。虽然期限不匹配,我们希望这两份文书的标记向市场值之间强大的负相关性。这是如此,虽然 MtM 值可以随着时间的推移分叉处。因此,是毫不奇怪拘捕 EE (图 4.18) 的总比两个人 EEs 小得多。净额结算因素是 21.4%。

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我们现在考虑与反向6年的交换的网冲击。虽然成熟不配比,我们会期待两台仪器之间的标记对市场价值的强的负相关。这是实际情形,虽然MtM价值可能随着时间的推移分流。因此,毫不奇怪共计使获得的EE (图4.18)小于单独EEs之一。网因素是21.4%。

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我们现在考虑网冲击以反向6年的交换。 虽然成熟不配比,我们会期待二台仪器之间的标记对市场价值的强的负相关。 这是实际情形,虽然MtM价值可能随着时间的过去分流。 因此,毫不奇怪共计得到的EE (图4.18) 单独EEs之一小于。 网因素是21.4%。
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aWe now consider the netting impact with the reverse 6-year swap. Although the maturities do not match, we would expect a strong negative correlation between the mark-to-market values of the two instruments. This is the case, although the MtM values can diverge over time. Hence, not surprisingly the total netted EE (Fig 我们现在考虑网冲击以反向6年的交换。 虽然成熟不配比,我们会期待二台仪器之间的标记对市场价值的强的负相关。 这是实际情形,虽然MtM价值可能随着时间的过去分流。 因此,毫不奇怪共计得到的EE (图4.18) 单独EEs之一小于。 网因素是21.4%。 [translate]